市場波動過於異常,量化基金模型失準慘賠

由於近年市場屢逢黑天鵝,波動與過往大異,不少以大數據量化模型做為投資決策依據的基金也跟著慘賠,如今的市況可說是 […]

source https://technews.tw/2020/11/20/the-market-volatility-is-too-abnormal-and-the-quantitative-fund-model-is-misleading/